Référence
Algan Yann, Allais Olivier, Den Haan Wouter J., Rendahl Pontus. In: Handbook of Computational Economics Volume 3, 2014, Pages 277–324.Résumé
Bien que presque inexistants il y a 15 ans, il existe aujourd’hui de nombreux articles qui analysent des modèles présentant à la fois une incertitude globale et un grand nombre – typiquement un continuum – d’agents hétérogènes. Ces modèles permettent d’étudier si les fluctuations macroéconomiques affectent différemment les différents agents et si l’hétérogénéité affecte à son tour les fluctuations macroéconomiques. Ce chapitre passe en revue les différents algorithmes permettant de résoudre et de simuler ces modèles. En outre, il met en évidence les problèmes posés par les tests de précision les plus répandus et examine des solutions alternatives plus puissantes.